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Cfd Brief - Inhalt und Profil

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[CFD] Lagrangian Particle Tracking

Two-dimensional 2D methods, using conformal transformations of the flow about a cylinder to the flow about an airfoil were developed in the s.

One of the earliest type of calculations resembling modern CFD are those by Lewis Fry Richardson , in the sense that these calculations used finite differences and divided the physical space in cells.

Although they failed dramatically, these calculations, together with Richardson's book "Weather prediction by numerical process", [2] set the basis for modern CFD and numerical meteorology.

The computer power available paced development of three-dimensional methods. Probably the first work using computers to model fluid flow, as governed by the Navier-Stokes equations, was performed at Los Alamos National Lab , in the T3 group.

Harlow , who is widely considered as one of the pioneers of CFD. From to late s, this group developed a variety of numerical methods to simulate transient two-dimensional fluid flows, such as Particle-in-cell method Harlow, , [6] Fluid-in-cell method Gentry, Martin and Daly, , [7] Vorticity stream function method Jake Fromm, , [8] and Marker-and-cell method Harlow and Welch, The first paper with three-dimensional model was published by John Hess and A.

Smith of Douglas Aircraft in Their method itself was simplified, in that it did not include lifting flows and hence was mainly applied to ship hulls and aircraft fuselages.

The advantage of the lower order codes was that they ran much faster on the computers of the time. It has been used in the development of many submarines , surface ships , automobiles , helicopters , aircraft , and more recently wind turbines.

Its sister code, USAERO is an unsteady panel method that has also been used for modeling such things as high speed trains and racing yachts. In the two-dimensional realm, a number of Panel Codes have been developed for airfoil analysis and design.

The codes typically have a boundary layer analysis included, so that viscous effects can be modeled. Developers turned to Full Potential codes, as panel methods could not calculate the non-linear flow present at transonic speeds.

The first description of a means of using the Full Potential equations was published by Earll Murman and Julian Cole of Boeing in Many Full Potential codes emerged after this, culminating in Boeing's Tranair A code, [29] which still sees heavy use.

The next step was the Euler equations, which promised to provide more accurate solutions of transonic flows. This code first became available in and has been further developed to design, analyze and optimize single or multi-element airfoils, as the MSES program.

The Navier—Stokes equations were the ultimate target of development. CFD can be seen as a group of computational methodologies discussed below used to solve equations governing fluid flow.

In the application of CFD, a critical step is to decide which set of physical assumptions and related equations need to be used for the problem at hand.

Thermal radiation is neglected, and body forces due to gravity are considered unless said otherwise. In addition, for this type of flow, the next discussion highlights the hierarchy of flow equations solved with CFD.

Note that some of the following equations could be derived in more than one way. The stability of the selected discretisation is generally established numerically rather than analytically as with simple linear problems.

Special care must also be taken to ensure that the discretisation handles discontinuous solutions gracefully.

The Euler equations and Navier—Stokes equations both admit shocks, and contact surfaces. The finite volume method FVM is a common approach used in CFD codes, as it has an advantage in memory usage and solution speed, especially for large problems, high Reynolds number turbulent flows, and source term dominated flows like combustion.

In the finite volume method, the governing partial differential equations typically the Navier-Stokes equations, the mass and energy conservation equations, and the turbulence equations are recast in a conservative form, and then solved over discrete control volumes.

This discretization guarantees the conservation of fluxes through a particular control volume. The finite volume equation yields governing equations in the form,.

The finite element method FEM is used in structural analysis of solids, but is also applicable to fluids. However, the FEM formulation requires special care to ensure a conservative solution.

The FEM formulation has been adapted for use with fluid dynamics governing equations. The finite difference method FDM has historical importance [ citation needed ] and is simple to program.

It is currently only used in few specialized codes, which handle complex geometry with high accuracy and efficiency by using embedded boundaries or overlapping grids with the solution interpolated across each grid.

Spectral element method is a finite element type method. It requires the mathematical problem the partial differential equation to be cast in a weak formulation.

This is typically done by multiplying the differential equation by an arbitrary test function and integrating over the whole domain.

Purely mathematically, the test functions are completely arbitrary - they belong to an infinite-dimensional function space. Clearly an infinite-dimensional function space cannot be represented on a discrete spectral element mesh; this is where the spectral element discretization begins.

The most crucial thing is the choice of interpolating and testing functions. In a spectral element method however, the interpolating and test functions are chosen to be polynomials of a very high order typically e.

This guarantees the rapid convergence of the method. Furthermore, very efficient integration procedures must be used, since the number of integrations to be performed in numerical codes is big.

Thus, high order Gauss integration quadratures are employed, since they achieve the highest accuracy with the smallest number of computations to be carried out.

At the time there are some academic CFD codes based on the spectral element method and some more are currently under development, since the new time-stepping schemes arise in the scientific world.

The lattice Boltzmann method LBM with its simplified kinetic picture on a lattice provides a computationally efficient description of hydrodynamics.

Unlike the traditional CFD methods, which solve the conservation equations of macroscopic properties i. In this method, one works with the discrete in space and time version of the kinetic evolution equation in the Boltzmann Bhatnagar-Gross-Krook BGK form.

In the boundary element method, the boundary occupied by the fluid is divided into a surface mesh. High-resolution schemes are used where shocks or discontinuities are present.

Capturing sharp changes in the solution requires the use of second or higher-order numerical schemes that do not introduce spurious oscillations.

This usually necessitates the application of flux limiters to ensure that the solution is total variation diminishing.

In computational modeling of turbulent flows, one common objective is to obtain a model that can predict quantities of interest, such as fluid velocity, for use in engineering designs of the system being modeled.

For turbulent flows, the range of length scales and complexity of phenomena involved in turbulence make most modeling approaches prohibitively expensive; the resolution required to resolve all scales involved in turbulence is beyond what is computationally possible.

The primary approach in such cases is to create numerical models to approximate unresolved phenomena. This section lists some commonly used computational models for turbulent flows.

Turbulence models can be classified based on computational expense, which corresponds to the range of scales that are modeled versus resolved the more turbulent scales that are resolved, the finer the resolution of the simulation, and therefore the higher the computational cost.

If a majority or all of the turbulent scales are not modeled, the computational cost is very low, but the tradeoff comes in the form of decreased accuracy.

In addition to the wide range of length and time scales and the associated computational cost, the governing equations of fluid dynamics contain a non-linear convection term and a non-linear and non-local pressure gradient term.

These nonlinear equations must be solved numerically with the appropriate boundary and initial conditions. An ensemble version of the governing equations is solved, which introduces new apparent stresses known as Reynolds stresses.

This adds a second order tensor of unknowns for which various models can provide different levels of closure. It is a common misconception that the RANS equations do not apply to flows with a time-varying mean flow because these equations are 'time-averaged'.

In fact, statistically unsteady or non-stationary flows can equally be treated. There is nothing inherent in Reynolds averaging to preclude this, but the turbulence models used to close the equations are valid only as long as the time over which these changes in the mean occur is large compared to the time scales of the turbulent motion containing most of the energy.

Large eddy simulation LES is a technique in which the smallest scales of the flow are removed through a filtering operation, and their effect modeled using subgrid scale models.

This allows the largest and most important scales of the turbulence to be resolved, while greatly reducing the computational cost incurred by the smallest scales.

Regions near solid boundaries and where the turbulent length scale is less than the maximum grid dimension are assigned the RANS mode of solution.

As the turbulent length scale exceeds the grid dimension, the regions are solved using the LES mode. Unterhalb von 88 kann es tiefer gehen bis 87, Für das Musterdepot bleibe ich vorerst an der Seitenlinie.

Wie im Video-Update beschrieben, hat das nichts mit einem evtl. Der sichere Stopp liegt dort erst bei 86,04 — bitte Video dazu anschauen.

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In a spectral element method however, the interpolating and test functions are chosen to be polynomials of a very high order typically e. This guarantees the rapid convergence of the method.

Furthermore, very efficient integration procedures must be used, since the number of integrations to be performed in numerical codes is big.

Thus, high order Gauss integration quadratures are employed, since they achieve the highest accuracy with the smallest number of computations to be carried out.

At the time there are some academic CFD codes based on the spectral element method and some more are currently under development, since the new time-stepping schemes arise in the scientific world.

The lattice Boltzmann method LBM with its simplified kinetic picture on a lattice provides a computationally efficient description of hydrodynamics.

Unlike the traditional CFD methods, which solve the conservation equations of macroscopic properties i. In this method, one works with the discrete in space and time version of the kinetic evolution equation in the Boltzmann Bhatnagar-Gross-Krook BGK form.

In the boundary element method, the boundary occupied by the fluid is divided into a surface mesh. High-resolution schemes are used where shocks or discontinuities are present.

Capturing sharp changes in the solution requires the use of second or higher-order numerical schemes that do not introduce spurious oscillations.

This usually necessitates the application of flux limiters to ensure that the solution is total variation diminishing. In computational modeling of turbulent flows, one common objective is to obtain a model that can predict quantities of interest, such as fluid velocity, for use in engineering designs of the system being modeled.

For turbulent flows, the range of length scales and complexity of phenomena involved in turbulence make most modeling approaches prohibitively expensive; the resolution required to resolve all scales involved in turbulence is beyond what is computationally possible.

The primary approach in such cases is to create numerical models to approximate unresolved phenomena. This section lists some commonly used computational models for turbulent flows.

Turbulence models can be classified based on computational expense, which corresponds to the range of scales that are modeled versus resolved the more turbulent scales that are resolved, the finer the resolution of the simulation, and therefore the higher the computational cost.

If a majority or all of the turbulent scales are not modeled, the computational cost is very low, but the tradeoff comes in the form of decreased accuracy.

In addition to the wide range of length and time scales and the associated computational cost, the governing equations of fluid dynamics contain a non-linear convection term and a non-linear and non-local pressure gradient term.

These nonlinear equations must be solved numerically with the appropriate boundary and initial conditions. An ensemble version of the governing equations is solved, which introduces new apparent stresses known as Reynolds stresses.

This adds a second order tensor of unknowns for which various models can provide different levels of closure. It is a common misconception that the RANS equations do not apply to flows with a time-varying mean flow because these equations are 'time-averaged'.

In fact, statistically unsteady or non-stationary flows can equally be treated. There is nothing inherent in Reynolds averaging to preclude this, but the turbulence models used to close the equations are valid only as long as the time over which these changes in the mean occur is large compared to the time scales of the turbulent motion containing most of the energy.

Large eddy simulation LES is a technique in which the smallest scales of the flow are removed through a filtering operation, and their effect modeled using subgrid scale models.

This allows the largest and most important scales of the turbulence to be resolved, while greatly reducing the computational cost incurred by the smallest scales.

Regions near solid boundaries and where the turbulent length scale is less than the maximum grid dimension are assigned the RANS mode of solution.

As the turbulent length scale exceeds the grid dimension, the regions are solved using the LES mode.

Therefore, the grid resolution for DES is not as demanding as pure LES, thereby considerably cutting down the cost of the computation. Direct numerical simulation DNS resolves the entire range of turbulent length scales.

This marginalizes the effect of models, but is extremely expensive. The coherent vortex simulation approach decomposes the turbulent flow field into a coherent part, consisting of organized vortical motion, and the incoherent part, which is the random background flow.

The approach has much in common with LES, since it uses decomposition and resolves only the filtered portion, but different in that it does not use a linear, low-pass filter.

Instead, the filtering operation is based on wavelets, and the filter can be adapted as the flow field evolves. Goldstein and Vasilyev [59] applied the FDV model to large eddy simulation, but did not assume that the wavelet filter completely eliminated all coherent motions from the subfilter scales.

This approach is analogous to the kinetic theory of gases, in which the macroscopic properties of a gas are described by a large number of particles.

PDF methods are unique in that they can be applied in the framework of a number of different turbulence models; the main differences occur in the form of the PDF transport equation.

The PDF is commonly tracked by using Lagrangian particle methods; when combined with large eddy simulation, this leads to a Langevin equation for subfilter particle evolution.

The vortex method is a grid-free technique for the simulation of turbulent flows. It uses vortices as the computational elements, mimicking the physical structures in turbulence.

Vortex methods were developed as a grid-free methodology that would not be limited by the fundamental smoothing effects associated with grid-based methods.

To be practical, however, vortex methods require means for rapidly computing velocities from the vortex elements — in other words they require the solution to a particular form of the N-body problem in which the motion of N objects is tied to their mutual influences.

A breakthrough came in the late s with the development of the fast multipole method FMM , an algorithm by V. Rokhlin Yale and L. Greengard Courant Institute.

This breakthrough paved the way to practical computation of the velocities from the vortex elements and is the basis of successful algorithms.

They are especially well-suited to simulating filamentary motion, such as wisps of smoke, in real-time simulations such as video games, because of the fine detail achieved using minimal computation.

Software based on the vortex method offer a new means for solving tough fluid dynamics problems with minimal user intervention. Among the significant advantages of this modern technology;.

The vorticity confinement VC method is an Eulerian technique used in the simulation of turbulent wakes.

It uses a solitary-wave like approach to produce a stable solution with no numerical spreading. VC can capture the small-scale features to within as few as 2 grid cells.

Within these features, a nonlinear difference equation is solved as opposed to the finite difference equation. VC is similar to shock capturing methods , where conservation laws are satisfied, so that the essential integral quantities are accurately computed.

The Linear eddy model is a technique used to simulate the convective mixing that takes place in turbulent flow. It is primarily used in one-dimensional representations of turbulent flow, since it can be applied across a wide range of length scales and Reynolds numbers.

This model is generally used as a building block for more complicated flow representations, as it provides high resolution predictions that hold across a large range of flow conditions.

The modeling of two-phase flow is still under development. Different methods have been proposed, including the Volume of fluid method , the level-set method and front tracking.

This is crucial since the evaluation of the density, viscosity and surface tension is based on the values averaged over the interface. Discretization in the space produces a system of ordinary differential equations for unsteady problems and algebraic equations for steady problems.

Implicit or semi-implicit methods are generally used to integrate the ordinary differential equations, producing a system of usually nonlinear algebraic equations.

Applying a Newton or Picard iteration produces a system of linear equations which is nonsymmetric in the presence of advection and indefinite in the presence of incompressibility.

Such systems, particularly in 3D, are frequently too large for direct solvers, so iterative methods are used, either stationary methods such as successive overrelaxation or Krylov subspace methods.

Krylov methods such as GMRES , typically used with preconditioning , operate by minimizing the residual over successive subspaces generated by the preconditioned operator.

Multigrid has the advantage of asymptotically optimal performance on many problems. Traditional [ according to whom? By operating on multiple scales, multigrid reduces all components of the residual by similar factors, leading to a mesh-independent number of iterations.

For indefinite systems, preconditioners such as incomplete LU factorization , additive Schwarz , and multigrid perform poorly or fail entirely, so the problem structure must be used for effective preconditioning.

CFD made a major break through in late 70s with the introduction of LTRAN2, a 2-D code to model oscillating airfoils based on transonic small perturbation theory by Ballhaus and associates.

CFD investigations are used to clarify the characteristics of aortic flow in details that are beyond the capabilities of experimental measurements.

To analyze these conditions, CAD models of the human vascular system are extracted employing modern imaging techniques such as MRI or Computed Tomography.

A 3D model is reconstructed from this data and the fluid flow can be computed. Blood properties such as density and viscosity, and realistic boundary conditions e.

Therefore, making it possible to analyze and optimize the flow in the cardiovascular system for different applications.

These typically contain slower but more processors. For CFD algorithms that feature good parallelism performance i.

Lattice-Boltzmann methods are a typical example of codes that scale well on GPUs. From Wikipedia, the free encyclopedia. This article includes a list of references , but its sources remain unclear because it has insufficient inline citations.

Please help to improve this article by introducing more precise citations. September Learn how and when to remove this template message. Fluid dynamics.

Monte Carlo methods. Further information: Discretization of Navier—Stokes equations. Main article: Finite volume method.

Main article: Finite element method. Main article: Finite difference method. Main article: Spectral element method. Main article: Lattice Boltzmann methods.

Main article: Boundary element method. Main article: High-resolution scheme. Main article: Reynolds-averaged Navier—Stokes equations.

Main article: Large eddy simulation. Main article: Detached eddy simulation. Main article: Direct numerical simulation.

Main article: Vorticity confinement. Blade element theory Boundary conditions in fluid dynamics Cavitation modelling Central differencing scheme Computational magnetohydrodynamics Discrete element method Finite element method Finite volume method for unsteady flow Fluid animation Immersed boundary method Lattice Boltzmann methods List of finite element software packages Meshfree methods Moving particle semi-implicit method Multi-particle collision dynamics Multidisciplinary design optimization Numerical methods in fluid mechanics Shape optimization Smoothed-particle hydrodynamics Stochastic Eulerian Lagrangian method Turbulence modeling Visualization graphics Wind tunnel.

Theoretical Aerodynamics. Physics of Fluids A. Dover Publications. Weather prediction by numerical process.

Annual Review of Fluid Mechanics. Bibcode : AnRFM.. Retrieved March 13, Journal of Computational Physics. Bibcode : JCoPh.

Harlow Bibcode : JCoPh In der Folgeausgabe wurde sie korrigiert, wobei es schwierig ist, die tatsächliche Performance nachzuvollziehen, da es keine Auflistung der abgeschlossenen Trades mit konkreten Zahlen gibt, und ich vermute das ist gewollt so um die schlechte Performance des Depots zu verschleiern.

Auf meine erneute kritische Anfrage hin habe ich diesmal keine Antwort mehr erhalten. Ich war natürlich sehr gespannt auf die ausgewiesene Performance in der nächsten Hauptausgabe: und siehe da: es handelt sich um eine gekürzte Hauptausgabe, "da Herr Erichsen viele unverschiebbare Termine habe" und in dieser Hauptausgabe wird die "Perfomance" erst gar nicht mehr angegeben.

Dazu ist meines Erachtens nicht mehr viel zu sagen. Au weia da geht nichts. Lars ist überall wie auf insta, youtube nur nicht mit dem Kopf bei der Sache.

An alle die sich dort anmelden wollen. Geht besser schön essen oder investiert anderweitig in Ausbildungsmöglichkeiten.

Habe zuvor die Kritik auch nicht ernst genommen auf broker-bewertung aber die unteren Kommentare treffen voll zu.

Lars hatte mich in seinen Videos wirklich beeindruckt z. Also sein Langzeitdepot wird vermutlich gut laufen.

Ich empfehle bevor man Anfängt auf die Statistiken zu warten er versendet nach einiger Zeit die Statistiken von Lars, Andreas, Das Traden mit Lars habe ich nach zu vielen Verlusttrades beended - das Tradermacherdebot werde ich nicht mehr nachvollziehen, da komplett erfolglos.

Fairnisshalber muss ich aber sagen, dass Lars auch auf seine Herangehensweise hinweist und zumindest immer wieder darauf hinweist, dass erst viele viele Trades über eine lange Zeit Gewinne bringen können.

Im Grunde verspricht er nichts. Daher muss ich mir die Einschätzung hier bessere Gewinne realisieren zu können mir selbst ankreiden - da war ich naiv!

Ich war ein dreiviertel Jahr beim Tradermacher Depot angemeldet. Ich hatte jedoch vom Traden trotzdem nicht viel Ahnung und wollte das besser lernen.

Der Preis von ca. Ich habe im ersten Halbjahr alle Trades mitgemacht. Auf den Cent nach seinen Anleitungen. Die ersten Enttäuschungen machten sich breit, als ich sah, dass die Aktienmärkte nach oben liefen und ich dort -abseits von Tradermacher Depot- etwas Rendite machte, wir aber im Depot immer Währungen handelten.

Wie von den Kollegen beschrieben, erfolgt der Einstieg immer erst, wenn der Kurs schon recht lange in die jeweilige Richtung läuft. Irgendwann ist der Trade dann in den nachgezogenen Stop gelaufen und man hat einen kleinen Gewinn in der Hand, jedoch dreimal Gebühren bezahlt, was den Gewinn nochmal schmälert.

Dafür gehen dann die nächsten drei Trades wieder völlig in die Hose. Die Parolen kennt man nach sechs Monaten dann auch auswendig.

Leuchtet mir ein. Aber mit einer schlechten Trefferquote muss ich dann halt die Gewinntrades laufen lassen. Wird aber auch nicht gemacht.

Die werden immer abgewürgt. Auch sind immer alle Marktphasen scheinbar schwierig zu traden. In den freien Youtube-Videos redete Lars über die miesen Aussichten der Deutschen Bank, die tatsächlich runter ging oder über die bevorstehende Bitcoin-Rallye, die auch stattfand.

Bei Tradermacher Depot handelten wir wieder und wieder erfolglos Währungen. Vom ersten Tag an hatte ich alle Trades, egal ob ausgelöst oder nicht, in eine Excel-Tabelle eingetragen, um die Performance des TM-Depots nachvollziehen zu können.

Nach sechs Monaten war festzustellen, dass 1. Gebühren lag. Mal leicht im Minus mal leicht im Plus. Es mag immer verschiedene Berechnungswege geben.

Vertrauenserweckend wirkt dieser Unterschied aber wirklich nicht! Die wöchentlichen Videos und der Newsletter sind ganz interessant und gewohnt sympatisch gehalten.

Der Mehrwert hält sich aber schnell in Grenzen, da die Aussagen sich sehr oft wiederholen. Da steht am Dienstag sehr oft dasselbe im Newsletter als am Donnerstag im Video erzäht wird.

Nach ein paar Monaten musste ich schon lachen, wenn in den Videos wieder Chancen für einen Wert aufgezeigt wurden, wenn er nur noch dieses oder jenes machen würde.

Man solle sich bereit halten für ein oder zwei Handelsaufträge noch diese Woche. Meist kam dann - nix. Aus sechs Monaten Mitgliedschaft wurden eigentlich nur deshalb neun, weil ich die Kündigungsfrist verpasste.

Ich verlor noch ein paar Mal Geld mit erfolglosen Forex-Trades und hörte dann auf, den Aufträgen zu folgen.

Ich stornierte den WhatsApp-Service und führte die Tabelle nicht mehr weiter, ohne aktiv teil zu nehmen. Zu dem Zeitpunkt, ca.

Als ich um die Jahreswende mitbekam, dass Lars eine "doch noch positive Performance im TM-Depot " verkündetete, versuchte ich ein paar Dezember-Trades nachzuvollziehen.

Ich fand keinen mit einem derartigen Gewinn, dass ich diese Nachricht glauben möchte. Wasserdicht geprüft habe ich das nicht, deshalb möchte ich Nichts unterstellen.

Das Ganze hat für mich aber einen sehr faden Beigeschmack. Wenn man auf Youtube etwas nachfragt oder auch nur kritisch etwas hinterfragt wird man sofort gesperrt Man muss sich vor Augen führen wieso man den Bezahldienst in Anspruch nimmt und für was Lars wirbt.

Was für fantastische Zahlen ausgewiesen werden, die in mehr als 1 Jahr weit von der Realität entfernt sind. Keiner kann danach argumentieren, dass Lars sich Mühe gibt wenn die Zahlen im Depot dem widersprechen.

Als Zusatzinfo. Ich glaube nicht, dass es zu dem Schritt gekommen wäre wenn seine Trades laufen würden. Ich finde es nur sehr bedenklich, dass Lars sich mit allem dagegen sträubt einzugestehen, dass das was er macht nicht funktioniert.

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der Verdient für ihn mit dem Signaldienst hoch sein muss und viel für ihn auf dem Spiel steht.

Ich bin auf TraderMacher Live. Kann die harsche Kritik hier in letzer Zeit nicht ganz nachvollziehen. Lars gibt sich stets mühe und versucht viel.

Einen gewissen Unmut kann ich verstehen, da die Rendite momentan nicht am besten ist. Allerdings gehen die Trades in den letzten Wochen bergauf und Lars geht offen mit der Situation um.

Etwas unverständlich für mich daher woher die scharfen Worte kommen. Im Backtesting seiner Strategie konnte mehr als 1 Jahr kein Cent verdient werden.

Dafür macht er gnadenlos weiter als ob nichts sei. Als Trader keinen Cent ein Jahr verdienen? Dann ist man kein Trader.

Mir als selbst gekrönter Trader Macher wäre das peinlich. Aber ihm geht das völlig am Er zieht das durch als ob nichts ist. Die Bezeichung Trader Macher ist ein Witz.

Dafür im Monat ist dreist. Ich reihe mich in die Riege der mega enttäuschten ein. Bei mir sind derweil wenige Monate vergangen, dass ich bei Tradermacher Live angemeldet war.

Da ich diese Website vor Neuem entdeckt habe, will ich meine Gedanken und Erfahrungen teilen. Vieles ist in den anderen Beiträgen berichtet worden.

Deswegen will ich in Kürze meine persönlichen Empfindungen während der Zeit auf Tradermacher Live offenlegen. Wie in den Beiträgen beschrieben sind die Trades in dem Zeitraum, in dem ich angemeldet gewesen bin Rohrkrepierer gewesen.

Mich überkam schnell das Gefühl, dass Lars nie und nimmer auch nur eine Sekunde jemals ein professioneller Trader gewesen ist.

Beweisen kann ich es nicht aber den Gegenbeweis kann Lars auch nicht liefern. Nur weil er es hundert Mal wiederholt wird es nicht besser.

Er hat nie einen Beweis durch eine echte Orderhistorie von einem Broker erbracht, die zeigen kann, dass er die vergangenen hohen Renditen ertradet hat wie er immer wirbt.

Es fehlt an Transparenz, die er ohne zu zögern herstellen kann, wenn er wollen würde. Weiter im Programm. Das Gefühl es handelt sich um keinen professionellen Trader entstand durch zwei Gründe:.

Ich möchte auch kurz meine Erfahrungen mit dem Tradermacher Depot hier darlegen. Mittlerweile habe ich mein Abo auch gekündigt und war insgesamt ein Jahr Mitglied.

Leider konnte davon nichts für das Depot erwirtschaftet werden. Daher stimme ich auch den Ausführungen hier zu, dass die schlechte Performance auf keinen Fall mit einem Hedgefond verglichen werden kann.

Das sind Ausreden für ein schlechtes Ttading. Und am Ende muss jeder Trader an seiner Performance gemessen werden.

Eigentlich wollte ich durch diese Mitgliedschaft etwas mehr Sicherheit bekommen, um dann selbstständig eigene Trades einzugehen.

Nach diesem Jahr bin ich aber noch unsicherer als vorher und erkenne, dass die Strategie, die Lars anwendet so im Tradermacher Depot sehr schwer funktionieren kann.

Man könnte seine Strategie ganz grob als Breakout Strategie beschreiben. Es wird in der Regel ein buy oder ein sell stop über markante hoch oder Tiefpunkte gelegt, und dann gehofft dass der Kurs in die entsprechende Richtung weiterläuft.

Aber eine Nachricht zum vorzeitigen ende des Trades kommt leider nie. Gegen Ende des Jahres meiner Mitgliedschaft, konnte ich sogar mein Depot in ein leichtes Plus drehen, da ich einige Signale von Lars einfach umgedreht hatte und so genau das Gegenteil gemacht habe was er empfohlen hatte.

Die Anzahl der Trades war dort 0,6 pro Woche, d. Das finde ich eindeutig zu wenig für diesen Preis. Die Begründung ist natürlich, das Kapital zu schützen und in schwierigen Marktphasen der Kapitalerhalt.

Natürlich, dieser kann auch einfach dadurch gewährleistet werden, indem man keine Trades eingeht das ist der einfachste Weg.

Aber eigentlich zahlt man ja nicht für die fur die Trades, sondern für die Hauptausgabe, die einmal pro Woche erscheint.

Darin werden die laufenden Laufenden Trades kurz beschrieben, also nichts Neues, und noch ein Wert der eventuell interessant werden könnte.

Es wird immer von klarer Transparenz gesprochen, aber eine Übersichtsliste aller umgesetzten Trades, was meiner Ansicht nach sehr einfach herzustellen wäre, gibt es im Kundenbereich nicht.

Kann könnte sie selbst erstellen indem man sämtliche Ausgaben durchforstet und diese Liste selbst zusammengeträgt. Fazit: der Preis für die Anzahl der verschickten Trades und der magere Inhalt der Hauptausgaben und der Video updates ist eindeutig zu hoch und lohnt sich meiner Ansicht nach nicht.

Und natürlich eine negative Performance gegenüber Gold, Silber und den indices. Meine Mitgliedschaft in der Community ist seit 2. Wochen beendet.

Das besagte Video ist auf dem Tradermacher Kanal zu finden oder direkt auf youtube. In der Einleitung redet er von schonungsloser Offenheit und erweckt den Eindruck selbstkritisch ins Gericht mit sich zu gehen.

Direkt legt er aber gleich los mit den Hedge Funds und will deren schlechte Performance vorschieben um seine eigene Performance zu rechtfertigen.

Er sollte es besser wissen. Das Portfolio von Hedge Funds ist oft Milliarden schwer. Diese können nicht in eine Position rein raus wieder rein bei dem Anlagevermögen.

Alle darauf aufbauenden Argumente mit der Risikokontrolle sind belanglos und ein Vergleich von Äpfel mit Birnen. Das ein Trader eine Risikokontrolle haben muss steht nicht in Frage.

Aber der Vergleich zwischen den beiden ist unangemessen. Wichtiger als das ist ab Minute der Erklärungsversuch seiner Performance für das Jahr Dazu nimmt er den Chart im Dax und begründet es mit den Kurslücken.

Einfach gesagt lag es an den Kurslücken die keine kaufenswerten Rücksetzer dieses Jahr anboten. Bei Gold war es die flache Konsolidierung und beim eurodollar ist nur das Range-Trading machbar gewesen.

Man kann sich so alles einfach machen und schön reden. Ein erfahrener Trader wie er es vorgibt zu sein sollte sich zu helfen wissen und auf diese Situation einstellen können.

Wenn Lars Dax, Gold und eurodollar nicht passen kann er auch auf andere Werte ausweichen. Es gibt mehr als nur die 3 Möglichkeiten. Oder will Lars sagen es war in nichts vorhanden was eine Umsetzung seiner Strategie ermöglicht hat?

Anleihen hat Lars nie angerührt und in anderen FX Märkten konnte er wie bei beim Dax, Gold oder eurodollar keine bessere Performance erzielen.

Die Erklärungsversuche sind wirklich dürftig. Es hört sich nach Versuchen an die Kunden bei der Stange zu halten. Anders kann ich mir nicht erklären wieso er die 3 Werte wählt die für die schlechte Performance herhalten müssen.

Zu letzt die Sache mit der Risikokontrolle und dem Kapitalerhalt. Lars sagt im Video er benötigt die Erträge aus dem Trading für den Lebensunterhalt.

Mit den Trades aus der Community im Jahr ist nicht viel mit Lebensunterhalt verdienen gewesen. Lars muss schon ein Millionen Depot haben damit aus den Trades in was übrig bleibt.

Wenn Lars welche Erträge erzielen konnte dann sind es die aus den Kundenbeiträgen gewesen. Wie Lars es auch versucht zu drehen.

Erfolgreich zu Traden ist er bislang jeden Beweis schuldig geblieben. Lasst euch nichts vormachen. Ob man eine Münze wirft oder einem Schimpansen Dartpfeile in die Hand drückt die Ergebnisse werden vielleicht nicht besser sicher aber auch nicht schlechter als seine Signale.

Nach Ausreden zu suchen warum die Märkte keine Gewinne abgeben hat bei ihm Methode. Sein Expertengehabe kann man getrost als Showeinlage bezeichnen.

Nur ist es anders. Er redet viel und hört sich selbst am liebsten reden ohne zählbare Ergebnisse vorzuweisen. Als Kostprobe kann man die seit 1 Monat stark ansteigenden Aktienmärkte nehmen.

Es konnte nichts mitgenommen werden. Und bei den eröffneten Trades im Dax oder Nikkei wurde das Meisterwerk vollbracht ausgestoppt zu werden. Wenn nicht in dem Umfeld wann dann?

Dafür wurde wie u. Deswegen kann ich es nur wiederholen. Lars kann nicht traden und verdient über die Kundenbeiträge.

Wenn er damit genug geschäffelt hat wird er um aus der Nummer schön rauszukommen vorgeben andere Projekte anzugehen. Jede Wette dass das nicht mehr zu lange dauert weil dieses System von Versprechungen ewig nicht tragbar ist.

In der Facebook-Gruppe ist der Ablauf in drei Kategorien unterteilbar. Erstens, es werden Handelssignale für diverse Indizes, Währungen und Rohstoffe erstellt, genauer gesagt die Gruppentrades, die mit dem Trademanager über Q-Trade nachgebildet werden können.

Zweitens, erstellt Lars Videos mit täglichen Updates, in denen er auf bestimmte Charts näher eingeht und die Charts bespricht.

Drittens, findet einmal pro Woche eine Fragestunde statt, in der jeder Fragen stellen kann, die an einem Tag in der Woche danach live besprochen werden.

So viel kurz und knapp zum Ablauf in der Gruppe. Das Hauptmotiv für die Mitgliedschaft war bei mir und ist wahrscheinlich wie für die meisten anderen die Handelssignalgenerierung.

An dem muss sich meines Erachtens der Dienst messen lassen. Die anderen beiden zusätzlichen Angebote sind zwar nett, fallen aber kaum ins Gewicht, da es im WWW unzählige kostenlose Tagesupdates zu den Märkten gibt.

Damit zum Hauptteil der Handelssignale. In der von mir dabei gewesenen Zeit kann ich nur von sehr bescheidenen Ergebnissen sprechen. Die Trefferquote der Handelssignale befand sich weit unter 50 Prozent.

In manchen Wochen zwischen 10 und 15 Prozent, gelegentlich auch darunter. Aus meiner Sicht ist das sehr wenig für einen professionellen Trader wie er sich selbst nennt.

Lars Erichsen argumentiert hier unterschiedlich. Er verweist auf das Chance Risikoverhältnis. Dabei argumentiert er, dass eine hohe Trefferquote zwar schön ist, aber nicht notwendig solange die Trades, die zum Gewinntrade werden ein hohes Chance Risikoverhältnis haben und damit die Verluste aus den vielen kleinen angelaufenen Verlusttrades wettmachen.

Allerdings halten sich die Depot-Gewinne bei den Quoten mehr als in Grenzen, das Lars Erichsen auch offen anspricht, da sich das in den Depotständen der Abonnenten zwangsläufig bemerkbar macht.

Dabei verweist er auf das gegenwärtige schwere Umfeld eines zähen Marktes an dem selbst Hedge-Funds zu knabbern haben. Hier fing ich an nachdenklich zu werden, da es Lars Erichsen höchstpersönlich ist, der in unzähligen Videos auf YouTube argumentiert, dass jemand, der sein Handwerk im Trading versteht in allen Marktlagen Geld verdienen kann und sich gegenüber der Buy and Hold Strategie eine Outperformance erzielen lässt.

Jedoch erscheint mir im Speziellen das Argument mit dem Geld verdienen in allen Marktphasen gemessen an dem was in der Gruppe bei rumkommt weit hergeholt.

In Seitwärtsmärkten kommt das erwähnte Argument eines zähen Marktes und in Zeiten starker Kursschwankungen, dass die Anleger sich in diesen Marktphasen die Finger am meisten verbrennen und auf eine Beruhigung der Märkte gewartet werden soll, bevor neue Signale kommen.

Bei den Handelssignalen kommt es mir vor, als entstehen diese nach einem Schema F Verfahren, die sehr auf Sicherheit gepolt sind und in vielen Fällen durch den hohen Sicherheitsanspruch zuvor durch Stopps geschlossen werden.

Daneben hatte ich oft den Eindruck in den falschen Werten drin gewesen zu sein, die vor sich her dümpelten und im Anschluss ausgestoppt wurden, während andere Werte davongeeilt sind.

Wenngleich ich das nicht von jedem Trade behaupten kann, sind viele Trades dann erteilt worden, wenn der Kurs zuvor ein ganz schönes Stück nach oben oder unten gegangen ist und man versucht hat noch mit auf den fahrenden Zug zu springen.

Das ist in der Rückschau zwar immer leicht zu sagen jedoch dann ein berechtigter Einwand, wenn im Depot bestenfalls Stillstand herrscht.

Als ganz eindringlich empfand ich es bei Währungen. Hier ging es soweit, dass ich am Ende meiner Mitgliedschaft in den letzten Wochen die Signale umgedreht handelte, indem ich das Gegenteil vom Handelssignal gemacht habe und endlich kleine Gewinne verbuchen konnte.

Als eines von vielen aber prägnanten Beispielen sind hierfür die Trades im Euro zu nennen. Fast jeder Trade ging nach hinten los und verhielt sich zäh bis der Stopp ausgelöst wurde.

Mir entzog sich das jedem Verständnis warum trotzdem die Versuche in diesem Wert unternommen wurden, obwohl so viele andere interessantere Möglichkeiten vorhanden waren, die einen viel interessanteren Kursverlauf aufzeigen konnten.

Auch muss ich sagen, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass Lars Erichsen wie sich bis dahin die Trades entwickelt haben, davon leben kann wie er es in den Videos präsentiert.

Besonders dann wenn man einen gewissen Lebensstandard hat. Ich will ihm damit auf keinen Fall unterstellen, er erzähle hier Unwahrheiten, sondern dass alleine mit den Handelssignalen aus der Gruppe mir das unschlüssig vorkommt.

Wenn er noch privat für sich handelt was er hin und wieder auch erwähnt, kann das funktionieren, aber mit den Trades aus der Gruppe halte ich das für unmöglich.

Das möchte ich nicht in Frage stellen, dennoch bleibt seine Aussage bestehen, dass sich das Trading dadurch auszeichnet in jeder Marktphase Gewinne zu erzielen.

Am Ende ziehe ich folgenden Schlussstrich zu den Handelssignalen. Für einen kurzen Zeitraum ist das vielleicht in Ordnung aber als Dauerzustand ist das inakzeptabel.

Erwähnenswert ist noch die Tatsache, dass es sich bei dem Service und einen vier Tage Service handelt. Einmal in der Woche nimmt sich Lars Erichsen frei.

An den verbleibenden vier Tagen wie an Freitagen ist er auffällig selten aktiv. Manchmal kommen Videos in denen er zeigt wo er sich befindet und wie beschäftigt er sei oder was Wichtiges dazwischen gekommen ist.

Wenn die Ergebnisse stimmen würden, wäre daran wenig auszusetzen. Aber bei den mageren Ergebnissen ist das unbefriedigend.

In der Gruppe selbst ist der Austausch unter den Mitgliedern überschaubar. Es beschränkt sich vielmehr auf die Rolle des Lars Erichsen.

Ganz vereinzelt tauchte die berechtigte Nachfrage hinsichtlich der schwachen Rendite auf, die Lars Erichsen in der beschriebenen wortgewandten Argumentationsweise rechtfertigt.

Wiederholte Nachfragen zu dem Thema werden nicht gerne gesehen und versucht zu beenden. Alle hoffen augenscheinlich auf eine Kehrtwende und klammern sich an die Durchhalteparolen.

Wie lange das durchgehalten werden soll ist mir schleierhaft, da in den Monaten, in denen ich dabei war das der Dauerzustand gewesen ist. Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt, aber ich wollte das nicht länger mitmachen und habe rechtzeitig die Konsequenzen gezogen.

Es ist das eine verbal und in Videos tolle Chartanalysen zu präsentieren und das andere diese in Trades auch profitabel umzusetzen.

Mangels Profitabilität kann ich auch keinem mit einem Euro Konto empfehlen solche Dienste in Anspruch zu nehmen.

Die jährlichen Kosten des Abos belaufen sich auf Euro. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer jährlichen Rendite von 17,88 Prozent nur damit die Kosten gedeckt sind.

Aufgrund der Besteuerung von Kapitalerträgen muss die Rendite sogar noch beträchtlich höher sein, damit nach Steuern die Abokosten gedeckt sind.

Für mich kommen solche Dienste vorerst nicht mehr in Frage oder zukünftig dann, wenn der Betreiber eines solchen Dienstes keinen finanziellen Free Lunch einheimsen kann.

Es ist nur fair gegenüber der zahlenden Kundschaft eine Form der Erfolgsbindung zu implementieren und zeugt davon, dass der Betreiber auch wirklich von seinem Können überzeugt ist.

Es sollten genug Konzepte und Möglichkeiten bereitstehen, um angemessen nach Erfolg vergütet zu werden, nur ist das nicht im Interesse unprofitabler Betreiber.

Schätzungsweise

Cfd Brief

Posted by Mezishicage

1 comments

Dieses die Verstadterung irgendwelche

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